CryptoPainter

За останні два дні ми повністю перебудували систему та поділилися новими уроками: 1. Створюючи стратегічну систему з участю ШІ, запитайте себе: «Чи можна реалізувати цю функцію через чистий код?» ” Якщо функцію можна реалізувати чистим кодом, незалежно від складності її логіки реалізації, її слід уникати, залишаючи її на розсуд ШІ для прийняття рішень. Наприклад, моя поточна ідея архітектури стратегічної системи полягає в тому, щоб спочатку впровадити набір чисто алгоритмічних кількісних стратегій з високим відсотком перемог і високим співвідношенням прибутку-збитків, але дуже низькою частотою торгівлі, а результат бектесту — менше 10 угод на рік, але дані відмінні. Причина, чому я не торгую, полягає в тому, що до дерева рішень стратегії додано велику кількість факторів фільтрації, і звичайний ринок взагалі не може активувати початковий сигнал... Потім я використовую ШІ для втручання у прийняття рішень, через дані історії рахунків і структуру стратегії, дозволяючи йому динамічно коригувати параметри фільтра, щоб суто алгоритмічна стратегія стала гнучкою трейдеркою... Тоді виникає проблема: хоча слова для ШІ вже повні, але зі збільшенням кількості параметрів ітерацій ШІ починає створювати деякі самопідсилюючі відхилення напрямку... Наприклад, минулого разу, коли я змінював діапазон RSI, я виявив, що виграшний коефіцієнт стратегії зріс, а прибуток збільшується, і цей досвід змін використовується як журнал ітерацій для наступної оптимізації, і контекст поступово змінюється: незалежно від того, як працює стратегія, вона змінює лише один основний параметр, і чим більше вона змінюється, тим екстремальнішим стає... Навіть якщо я додам опис усіх відкритих параметрів до глобального запиту, після кожного запуску протягом певного часу ШІ поступово застрягає на одному-двох параметрах, не маючи змоги самостійно вийти... Тому мені довелося витратити 2 дні, щоб перетворити цю частину завдання ШІ, що включає збір даних, аналіз у реальному часі та динамічне налаштування параметрів, на чисту логіку коду, і вся система мусила багато працювати з розробкою залежностей, щоб адаптуватися, що було абсолютно зайвим, коли раніше це вирішував ШІ: він міг самостійно отримувати дані, шукати в мережі, аналізувати семантичний аналіз і потім робити висновки щодо коригування параметрів... Але все ж, без участі ШІ у важких рішеннях, робота всієї системи нарешті стабілізувалася, тож можна підтвердити, що для торгових систем мертвий код кращий за гнучкі великі моделі! Наразі я звузив обсяг роботи з ШІ до аналізу соціальних настроїв, збору торгових активів (перевірка біографії та цикл розблокування) та моніторингу системи, і у вас є агент у ролі секретаря, що набагато безпечніше і стабільніше, ніж трейдер. Тому, якщо ви все ще чекаєте дати ШІ запит, і тоді він почне допомагати вам заробляти гроші, краще помитися і спати, адже на поточному етапі великих моделей можна реалізувати виконання чисто алгоритмічних стратегій лише за фіксованими параметрами, що еквівалентно допомозі користувачам уникнути проблем із ранньою розробкою; Але чим далі ти просуваєшся, тим більше простору займає ШІ в системі, тим вища невизначеність чорної скриньки, і іноді це не так стабільно, як знайти вчителя з наказом...