CryptoPainter

Це зайняло 2 години, я купив доменне ім'я, перетворив усі дані транзакцій агента на дашборд і розмістив їх на сайті... Сьогодні трохи цікаво, стратегічна позиція коротко зафіксована всім, подивіться, чи є надія розбити хвилю альткоїнів у п'ятницю, загальний рахунок агента втратив 8%, гей... Якщо хочете звинувачувати мене, звинувачуйте мене у щоденній зміні функцій, виправленні багів, раніше кількісна оцінка полягала у використанні даних бектесту для оптимізації стратегії, цього разу я хочу спробувати використати реальні дані для попереднього тестування... Перше — це ідеальні дані для бектесту, а реальний ринок — щоб розтягнутися, тоді як другий — це справжня гра для розтягування, але з постійною оптимізацією стратегія стає дедалі досконалішою... Поки що не розкриватиму доменне ім'я сайту, трохи хвилююся через заходи безпеки, і розповім про це, коли Клод проведе мій аудит і стратегія почне приносити прибуток...

Хтось запитав мене, чому я не оновив движок «генетичного алгоритму»? Хочу оновити інформацію! Після налаштування фреймворку і вдосконалення функцій потрібно пройти повне навчання, але проблема в тому, що якщо подивитися на журнал нижче, для навчання дерева потрібно 80 ітерацій, майже 1 година, у прямому вікні є 6 дерев, а весь набір зразків поділений на 6 вікон, щоб виконати Walk Forward... 1hx6x6 = 36h, це лише перший рівень навчання обсягу та цінових даних, після завершення він також увійде до макро-рівня даних, і нарешті буде навчання рівня Alt-Data, такого як ф'ючерси та ончейн, усі які, за оцінками, триватимуть 3 дні... І найгірше те, що коли вам не щастить, фактори, випадково введені бібліотекою факторів, не можна гібридизувати для отримання чудових виразів, і це перетворюється на поточну повноекранну ситуацію «Fail», тобто треновані фактори добре працюють у вибірці, але вони розтягнуті поза вибіркою... Це, по суті, фактор переналаштування, і PASS... Останній тиждень я постійно прокручую цей нудний процес, відчуваючи, що мій інопланетний блокнот рано чи пізно буде викинутий... Отже, справа не в тому, що я не хочу оновлювати, але мені справді нема чого оновлювати...

Це справді так, цього разу інакше?

Під час дослідження нової стратегії для агента і налаштування чисто алгоритмічної машини станів він раптом зрозумів, що цей механізм можна використати і в попередній стратегії ASR, тому поспішно почав змінювати код, а потім розплакався... Стара стратегія, яка не була успішно оптимізована цілий рік, раптом набуває нової життєвої сили! Щодо змін, то це використання автомата стану для фіксації волатильності ринку в реальному часі, а потім тонке налаштування волатильності відповідно до параметрів початкової стратегії, що в сумі становить менше 20 рядків коду, але це робить оригінальний канал ASR різним у багатьох деталях... Загальна прибутковість 5-річної стратегії BTC зросла на 75%+, тоді як максимальне зниження зменшилося на 14%!! Коли я раніше вивчав чисту алгоритмічну квантифікацію, я зневажливо ставився до машини станів, і коли він дійсно давав позитивний оптимізаційний ефект, я відчував, що це дуже ароматно... Очікується, що версію можна буде оновити найближчим часом! Це так важко...