CryptoPainter

Quelqu'un m'a demandé pourquoi je ne mets plus à jour ce moteur "algorithme génétique" ? J'aimerais bien le mettre à jour ! Le cadre est en place, les fonctionnalités sont complètes, il ne reste plus qu'à faire un entraînement complet, mais le problème, c'est que, regardez les logs ci-dessous, entraîner un arbre nécessite 80 itérations, presque 1 heure, une fenêtre Forward contient 6 arbres, et l'ensemble de l'échantillon doit être divisé en 6 fenêtres pour faire du Walk Forward... 1h x 6 x 6 = 36h, et ce n'est que pour la première couche de données volume-prix, après cela, il passera à la couche des données macroéconomiques, puis enfin à la couche Alt-Data comme les futures, la blockchain, etc. Tout cela prendra environ 3 jours... Et le plus, le plus, le plus critique, c'est que, quand la chance n'est pas au rendez-vous, les facteurs injectés aléatoirement dans la bibliothèque ne peuvent pas croiser pour produire une expression performante, ce qui donne cet écran rempli d'échecs, ce qui signifie que les facteurs entraînés fonctionnent bien sur l'échantillon d'entraînement, mais échouent en dehors de cet échantillon... Ce sont essentiellement des facteurs surajustés, qui sont directement rejetés... Pendant toute une semaine, j'ai tourné en boucle dans ce processus ennuyeux, j'ai l'impression que mon ordinateur portable Alienware va finir par rendre l'âme... Donc, ce n'est vraiment pas que je ne veux pas mettre à jour, c'est juste que je n'ai rien de nouveau à mettre à jour...

Vraiment pareil, cette fois c'est différent ?

En recherchant une nouvelle stratégie pour l'Agent et en configurant une machine à états purement algorithmique, j'ai soudain réalisé que ce mécanisme pouvait aussi être appliqué à l'ancienne stratégie ASR. J'ai donc commencé à modifier le code en urgence, et j'en ai eu les larmes aux yeux... Une vieille stratégie qui n'avait pas réussi à s'optimiser positivement depuis un an a soudainement retrouvé une nouvelle vie ! Quant aux modifications précises, il s'agit d'utiliser la machine à états pour enregistrer en temps réel la volatilité du marché, puis d'ajuster cette volatilité aux paramètres de la stratégie originale. En tout, moins de 20 lignes de code, mais cela a rendu le canal ASR original différent dans tous ses détails... La stratégie globale sur 5 ans du Bitcoin a vu son rendement augmenter de plus de 75 %, tandis que le drawdown maximal a diminué de 14 % !!! Auparavant, lors de l'étude de la quantification purement algorithmique, je méprisais la machine à états, mais quand elle a vraiment produit un effet d'optimisation positive, j'ai trouvé ça vraiment génial... Je pense qu'une nouvelle version pourra bientôt être mise à jour ! C'était vraiment très difficile...